学术报告：量化投资组合及风险管理

报告时间：5月9日（星期四）上午8:00-10:45

报告地点：沙河校区，二教104

报告人：宋兴华，正则基金

报告摘要：国内股票量化投资，自2015年以来，经历了多次迭代，但重点聚焦在因子开发和机器挖掘，2023年之后，随着股票量化投资的超额逐渐下滑，量化投资组合中的风险问题，越来越凸显，尤其是经历2024年一季度量化危机之后，有必要对量化投资组合中风险的考量和选择进行反思。本报告从国内量化投资的兴起与背景出发，介绍投资组合的管理目标，以及投资组合风险的度量，结合实务介绍风格管理与风险暴露。

报告人简介：现任正则基金合伙人，负责量化投资组合管理。宋兴华拥有16年的投资研究经验，历任公募基金、保险资管和金牛私募基金的研究员/基金经理，拥有丰富的量化投资和风险管理经验。宋兴华曾为清华大学经管学院、北京大学光华管理学院、中国证券业协会、中国人寿、泰康资产、易方达基金、建信基金及头部券商研究所，讲授量化投资和业绩归因。

本次活动受研究生院研究生课堂嘉宾讲学支持计划的资助与支持