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学术报告:Higher-order Omega andits decision-theoretic foundation
来源:  点击次数: 次 发布时间:2019-05-13   编辑:统计数学学院

 

时间:20190515(星期1000-1100

地点:沙河校区,主教楼 503

报告题目: Higher-order Omega and itsdecision-theoretic foundation

 

报告人:毕洪伟,对外经济贸易大学保险学院副教授

报告摘要:This paper proposes a newperformance index referred to as the Nth-order Omega that includes thewell-known Omega as a special case. A decision-theoretic foundation for ourindex is established through introducing a new distribution ranking criterion.The index is monotonic with respect to Nth-degree stochastic dominance andoffers a complete ordering on gambles. An empirical example of deriving theoptimal hedge ratio is demonstrated to show the applicability of the index.

 

报告人简介:毕洪伟,北京师范大学数学科学学院博士,研究方向分枝过程与随机树,不确定性经济学。论文发表于Annalesde l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et StatistiquesElectronic Journal of Probability, Journal of Banking and Finance,Operations Research Letters等期刊。

 

本次活动受永利集团304am登录2019专题学术讲座项目资助。

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